1. Repositório Institucional UFC
2. CCA - Centro de Ciências Agrárias
3. DEA - Departamento de Economia Agrícola
4. DEA - Dissertações defendidas na UFC

Tipo:	Dissertação
Título:	Modelos de séries temporais paramétricos para previsão: aplicação com séries de preço e quantidades exportada de lagosta
Autor(es):	Marques, Ricardo Lima de Medeiros
Orientador:	Bezerra, Roberto Cláudio Frota
Palavras-chave:	Lagosta - Exportação;Política de preços;Estudos de Séries Temporais
Data do documento:	1986
Citação:	MARQUES, Ricardo Lima de Medeiros. Modelos de séries temporais paramétricos para previsão: aplicação com séries de preço e quantidades exportada de lagosta. 1986. 105 f. Dissertação (Mestrado em Economia Rural) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1986. Disponível em: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71626. Acesso em: 11 abr. 2023.
Resumo:	Esta monografia foi realizada com o objetivo de estudar o comportamento futuro das séries de preços e quantidades exportadas de caudas de lagosta através da construção de modelos paramétricos. de previsão. Os modelos utilizados foram os de Dox & Jenkins e alisamento exponencial. Especificamente. fez-se a descrição das metodologias de uma forma mais didática e comparou-se os resultados das metodologias aplicadas. A metodologia de Box & Jenkins consiste em ajustar modelos autoregressivos-integrados-médias móveis, ARIMA (p,d,qg) a um conjunto de observações ordenadas no tempo (série temporal). A escolha de modelos baseia-se no ciclo iterativo, que é formado por três estágios principais: identificação, estimação e previsão. A identificação dos modelos é feita através do comportamento das funções de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial (FACP). Escolhido os modelos faz-se a estimação e testa-se a sua adequacidade. Se o modelo não for adequado volta-se para o estágio de identificação para a escolha de novos modelos. Caso o modelo seja adequado passa-se para o estágio de previsão. O princípio da técnica de alisamento exponencial consiste em "suavizar" a variação apresentada pelas séries e a partir desse padrão encontrado faz-se projeções para valores futuros. Aplica-se esse método para séries estacionárias, séries com tendência e séries com tendência e sazonalidade. Os resultados mostraram que no caso da série de preços, a previsão situou-se em torno de uma média, não havendo grandes variações no período considerado (1 ano). No caso da série de quantidade houve grandes variações nas previsões em todos os modelos. O modelo que melhor desempenho apresentou na série de preços foi a de Box & Jenkins e na série de quantidade foi o alisamento exponencial simples (AES). Esses resultados mostraram, que a utilização de um determinado método depende de vários fatores e não existe regras fixas a serem seguidas.
Descrição:	Este documento está disponível online com base na Portaria nº 348, de 08 de dezembro de 2022, disponível em: https://biblioteca.ufc.br/wp-content/uploads/2022/12/portaria348-2022.pdf, que autoriza a digitalização e a disponibilização no Repositório Institucional (RI) da coleção retrospectiva de TCC, dissertações e teses da UFC, sem o termo de anuência prévia dos autores. Em caso de trabalhos com pedidos de patente e/ou de embargo, cabe, exclusivamente, ao autor(a) solicitar a restrição de acesso ou retirada de seu trabalho do RI, mediante apresentação de documento comprobatório à Direção do Sistema de Bibliotecas
URI:	http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/71626
Tipo de Acesso:	Acesso Aberto
Aparece nas coleções:	DEA - Dissertações defendidas na UFC

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