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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/65559| Tipo: | TCC |
| Título: | O choque nos preços mundiais de petróleo em tempos de pandemia da Covid-19 |
| Autor(es): | Lima, Joel Carlos Caúla |
| Orientador: | Carvalho, Eveline Barbosa Silva |
| Palavras-chave: | Petróleo - Economia;COVID-19;Pandemias;Ciências Econômicas |
| Data do documento: | 2021 |
| Citação: | LIMA, J. C. C. O choque nos preços mundiais de petróleo em tempos de pandemia da Covid-19. 2021. 76 f. Monogafia (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021. |
| Resumo: | Esta pesquisa busca analisar os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre os preços internacionais de barris de petróleo. Essa fonte de energia está diretamente relacionada à quase totalidade das cadeias produtivas, tornando a maior parte dos produtos e serviços dependentes de sua oferta nos mercados mundiais, o que, aliado às suas características peculiares de produção e exploração, além das disponibilidades geográficas díspares e irregulares, torna esse mercado extremamente volátil. Em sua intenção de antecipar os movimentos sazonais, os agentes econômicos negociam contratos futuros deste e de outros bens quaisquer, a depender da existência ou não de demanda por tais bens. Diante das incertezas quanto ao futuro em face de uma pandemia de proporções mundiais, os mercados futuros de petróleo WTI e Brent chegaram a ser negociados próximos de zero. Outros fatores concorreram para isso, como uma disputa comercial entre dois grandes players mundiais (Arábia Saudita e Rússia), e a indisponibilidade de armazenamento dada a brutal redução na demanda por conta de medidas como quarentena, lockdown e paralisação parcial do setor aéreo, grande consumidor de derivados de petróleo. Apresenta-se um modelo de precificação do petróleo WTI utilizando vetores autorregressivos, utilizando dados estatísticos de 2009 a 2019 com elevada eficiência preditiva mesmo em cenários de grande variação nos preços, mas que ao ser aplicado para o período da pandemia, não mostrou eficiência preditiva, revelando que para eventos extremos como o crash do Covid- 19 a modelagem escolhida possui aplicabilidade desconsiderada |
| Abstract: | This research seeks to analyze the effects of the Covid-19 pandemic on international Crude Oil barrel prices. This energy source is directly related to almost all of the production chains, making most of the products and services dependent on their supply in world markets, which, together with their peculiar characteristics of production and exploration, in addition to the disparate and irregular geographic availability, makes this market extremely volatile. In their intention to anticipate seasonal movements, economic agents negotiate future contracts for this and any other goods, depending on the existence or not of demand for such goods. Faced with uncertainties about the future in the face of a pandemic of world proportions, the WTI and Brent oil futures markets were negotiated close to zero. Other factors contributed to this, such as a commercial dispute between two major world players (Saudi Arabia and Russia), and the unavailability of storage due to the brutal reduction in demand due to measures such as quarantine, lockdown and partial shutdown of the airline industry, a large consumer. of oil products. It presents a WTI oil pricing model using autoregressive vectors, using statistical data from 2009 to 2019 with high predictive efficiency even in scenarios of large price variation, but when applied for the pandemic period, it did not show predictive efficiency, showing that for extreme events like the Covid-19 crash, the chosen model has applicability disregarded |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/65559 |
| Aparece nas coleções: | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Monografias |
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