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Tipo: Dissertação
Título: A crise do subprime e o mercado financeiro no Brasil: uma análise a partir de indicadores setoriais de mercado
Autor(es): Almeida Junior, Francisco Wagner de Queiroz
Orientador: Simonassi, Andrei Gomes
Palavras-chave: Crise Financeira;Indicadores Setoriais de Mercado
Data do documento: 2010
Citação: ALMEIDA JUNIOR, Francisco Wagner de Queiroz. Crise do subprime e o mercado financeiro no Brasil: uma análise a partir de indicadores setoriais de mercado. 2010. 47f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2010.
Resumo: O estudo utiliza técnicas de raiz unitária e cointegração para, a partir de indicadores setoriais diários de mercado, analisar a evolução do mercado financeiro no Brasil no biênio 2007-2008. A análise é dividida em dois períodos de acordo com a constatação dos efeitos da Crise do Subprime no mercado financeiro nacional e constata-se: i) em ambos os períodos o setor Celulose Papel foi o único considerado cíclico; ii) já nos períodos de alta e baixa do mercado, Metalurgia e Mineração, respectivamente, apresentaram cointegração com o IBOVESPA. Ademais, Dólar e SELIC confirmaram suas características de Hedge no período de instabilidade e queda na atividade no mercado financeiro.
Abstract: The study applies unit root and cointegration econometric techniques to investigate the Brazilian financial market behavior in the 2007-2008 biennium according to sector indicators from daily market. The analysis is divided into two periods according to the observation of Subprime Crisis’ effect on national financial market and we find that: i)for both periods the sector Pulp-Paper was cyclical and ii) in periods of high and low the market, Metallurgy and Mining, respectively, cointegrate with IBOVESPA. In addition, Dollar and SELIC confirmed its characteristics of the hedge in periods of instability and stagnation of the financial market.
URI: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5720
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