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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/5583| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Modelos de previsão para cheques compensados no Brasil |
| Autor(es): | Carvalho, João José Melo de |
| Orientador: | Arraes, Ronaldo de Albuquerque e |
| Palavras-chave: | Séries Temporais;Bancos;Cheques |
| Data do documento: | 2007 |
| Citação: | CARVALHO, João José Melo de. Modelos de previsão para cheques compensados no Brasil. 2007. 81f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2007. |
| Resumo: | O objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo de previsão para a quantidade de cheques compensados no Brasil visando a sua utilização como ferramenta de política bancária na manutenção de sua regulamentação eficiente, como antecipação de cenários dos meios de pagamentos e para planejamento estratégico das instituições financeiras. Considerando ser o cheque o instrumento fundamental nessa análise, utilizou-se a metodologia estatística de séries temporais, mais especificadamente o alisamento exponencial e a abordagem de Box-Jenkins. Também se buscou analisar a importância do aumento nos depósitos em poupança na redução das transações com cheques no Brasil, bem como a relação entre as transações com cartões e as quantidades de cheques compensados. Os dados utilizados foram obtidos no Banco do Brasil e IPEA e se referem às quantidades mensais compensadas durante o período de 1994 a 2005. As análises foram realizadas utilizando-se os aplicativos computacionais MINITAB/EVIEWS resultando que dos vários modelos de previsões avaliados, o melhor resultado foi com o modelo de alisamento exponencial duplo e Holt-Winters aditivo e multiplicativo. |
| Abstract: | The main objective of this dissertation was to develop a forecast model for the amount of compensated cheques in Brazil, aiming at its use as tool of bank politics for the maintenance of its efficient regulation, as anticipation of scenes of ways of payments and for strategical planning in financial institutions. Considering the cheque to be the basic instrument in this analysis, the statistic methodology of Time Series was used, specifically the exponential smoothing and the boarding of Box-Jenkins. The importance of the M1 (money supply) was also analyzed to study the reduction of the transactions with cheques in Brazil. The information used has been obtained from Bank of Brazil and IPEA and they relate to the monthly amounts compensated in the period between 1994 the 2005. The analyses have been carried through using MINITAB/EVIEWS (a computer programs) and several evaluated models of forecast, where the best result was using double exponential smoothing model and Holt- Winters models. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/5583 |
| Aparece nas coleções: | CAEN - Dissertações defendidas na UFC |
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