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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/39466| Tipo: | TCC |
| Título: | Otimização de carteira de investimento na bolsa de valores utilizando análise envoltória de dados e teoria do portfólio |
| Autor(es): | Araújo, José Alan Firmiano |
| Orientador: | Tavares, Wladimir Araújo |
| Coorientador: | Dias, Fábio Carlos Sousa |
| Palavras-chave: | Análise de envoltória de dados;Modelo de Markowitz;Otimização;Investimentos;Bolsa de Valores. |
| Data do documento: | 2018 |
| Citação: | ARAÚJO, José Alan Firmiano. Otimização de carteira de investimento na bolsa de valores utilizando análise envoltória de dados e teoria do portfólio .2018. TCC (Graduação em Engenharia de Software) - Universidade Federal do Ceará, Campus de Quixadá, Quixadá, 2018. |
| Resumo: | Atualmente com os diversos tipos de aplicações financeiras, o investidor pode ter dificuldade em qual opção escolher, diante das variações da relação retorno x risco apresentadas por cada modalidade. Especialmente no caso das ações, ativos considerados de alto risco, a composição de um portfólio diversificado possibilita que o investidor tenha maiores chances de obter boa rentabilidade, assim como redução considerável do risco do investimento. Este estudo tem como objetivo utilizar a Análise Envoltória de Dados (DEA) para compor uma carteira eficiente, tendo como base indicadores comumente utilizados em análises fundamentalistas. A metodologia consistiu em coleta de dados junto à bolsa de valores e demais fontes de investimento, seleção das ações eficientes e utilizando o modelo de Markowitz para obter uma carteira com menores riscos e maiores retornos. Os resultados indicaram que, de trinta ações com maior volume de negociação, apenas sete foram considerados eficientes, e o desenvolvimento de duas carteiras com dados de 3 e 12 meses. |
| Abstract: | Currently with the various types of financial investments, the investor may have difficulty in which option to choose, given the variations of the return-risk ratio presented by each modality. Especially in the case of stocks, assets considered high risk, the composition of a diversified portfolio allows the investor to have a better chance of obtaining good profitability, as well as a considerable reduction of investment risk. This study aims to use Data Envelopment Analysis (DEA) to compose an efficient portfolio, based on indicators commonly used in fundamentalist analyzes. The methodology consisted of collecting data from the stock exchange and other sources of investment, selecting efficient stocks and using the Markowitz model to obtain a portfolio with lower risks and higher returns. The results indicated that of the thirty stocks with the highest trading volume, only seven were considered efficient, and the development of two portfolios with data of 3 and 12 months. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/39466 |
| Aparece nas coleções: | ENGENHARIA DE SOFTWARE - QUIXADÁ - TCC |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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