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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/33459| Tipo: | TCC |
| Título: | O Efeito segunda-feira no mercado de capitais brasileiro |
| Autor(es): | Lima, Melissa Brandão |
| Orientador: | Holanda, Marcelo de Castro |
| Palavras-chave: | Bolsa de valores;Mercado de capitais - Brasil |
| Data do documento: | 2014 |
| Citação: | LIMA, Melissa Brandão. O Efeito segunda-feira no mercado de capitais brasileiro. 2014. 117 f. TCC (graduação em Ciências Econômicas) - Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Fortaleza/CE, 2014. |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo investigar a existência do efeito segunda-feira no mercado acionário brasileiro e identifica-lo como uma anomalia que alcançou proporções globais. Incialmente apresentam-se conceitos e princípios relativos à temática, para que se possa realizar uma contextualização dos motivos e fundamentos ajudando a um melhor esclarecimento aos leitores além dos seus resultados contribuírem para explicar o porquê que as ações no mercado financeiro não se comportavam através de um caminho aleatório. Em seguida, examina-se o comportamento de retorno diário de ações do mercado de capitais brasileiro, com o intuito de investigar a existência do efeito segunda-feira, ou seja, que a média dos retornos deste dia da semana é menor do que as médias dos demais dias. Os períodos estudados são de 2000 a 2008 e 2009 a 2013, abordando sua influência no mercado acionário brasileiro. Por fim, realiza-se uma análise na qual a anomalia é evidenciada quando o mercado passa por momentos ruins, enquanto em períodos tranquilos, sua existência não é evidenciada. A metodologia utilizada consiste-se, basicamente, em uma análise do comportamento do retorno diário de ações do mercado de capitais, para mostrar que as segundas-feiras apresentam um retorno médio negativo comparado aos demais dias. |
| Abstract: | This paper aims to investigate whether the Monday effect in the Brazilian stock market and identifies it as an anomaly that has reached global proportions. Initially we present concepts and principles related to the theme, so if can perform a contextualization of the reasons and grounds helping to better explain to readers beyond their results contribute to explain why that actions in financial markets did not behave in a randomized way. Then it examines the behavior of daily stock returns of the Brazilian capital market, with the aim of investigating whether the Monday effect, ie, the average of the returns of this day is lower than average the other days. The study periods are 2000-2008 and 2009-2013, addressing his influence on the Brazilian stock market. Finally, we make an analysis in which the anomaly is evident when the market is going through bad times, while in quiet periods, their existence is not evidenced. The methodology is consists basically on an analysis of the behavior of daily stock returns in the capital market, to show that Mondays have a negative average return compared to other days. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/33459 |
| Aparece nas coleções: | CIÊNCIAS ECONÔMICAS - Monografias |
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