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http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/30051| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Modelo de tendências comuns aplicado ao produto, à taxa de câmbio e ao saldo da balança comercial: O caso do Brasil |
| Autor(es): | Trompieri Neto, Nicolino |
| Orientador: | Castelar, Luiz Ivan de Melo |
| Palavras-chave: | Balança comercial;Economia aplicada |
| Data do documento: | 2002 |
| Citação: | TROMPIERI NETO, Nicolino. Modelo de tendências comuns aplicado ao produto, à taxa de câmbio e saldo da balança comercial: o caso do Brasil. 2002. 60f. - Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza (Ce), 2002. |
| Resumo: | Este trabalho analisa o comportamento das variáveis produto interno bruto, taxa de câmbio e saldo da balança comercial no Brasil, durante o período de 1994 a 2002. Utilizou-se a técnica de cointegração para identificar um sistema de vetores autoregressivos com tendências estocásticas comuns e para investigar as respostas do sistema a choques transitórios e permanentes. As decomposições das variâncias indicam que os choques transitórios explicam a maior parte das flutuações de curto e longo prazo no produto interno. Constatou-se também que os choques permanentes são mais importantes para explicar as variâncias da taxa de câmbio e da balança comercial no curto e no longo prazo. Finalmente, conclui-se que os resultados obtidos sugerem que o comportamento das tendências das variáveis podem ter sido influenciados por fatores internos relacionados à condução da política cambial e aos mecanismos de estabilização. |
| Abstract: | This paper analyzes the behavior of GDP, real exchange rate and the current account balance in Brazil during the period of 1994 to 2002. Cointegration techniques were used to identify a VAR system with common stochastic trends, and to investigate the system responses to transitories and permanent shocks.Variance decomposition indicates that transitories shocks account for most ofthe short and long run flutuations in GDP. It was found that permanent shocks explain most of the variance of the exchange rate and of the current account balance in the short and in the long run. The results suggest that internal factors such as adequacy of exchange-rate regimes and stabilization policies, based on inflation targets, may be important in determining the trend behavior ofvariables during the period. |
| URI: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/30051 |
| Aparece nas coleções: | CAEN - Dissertações defendidas na UFC |
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